滬深300股指期貨合約交割結(jié)算價
問：滬深300股指期貨合約的交割結(jié)算價如何確定？
答：在國際市場上，股指期貨的到期交割均采用現(xiàn)金交割方式，交割結(jié)算價確定方式主要有四種，分別是：最后交易日現(xiàn)貨市場一段期間的平均價格；最后交易日現(xiàn)貨市場收盤價；交割日現(xiàn)貨市場特別開盤價；交割日現(xiàn)貨開盤后一段時間成交量加權(quán)平均價。
為更加有效地防范市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》中，滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)最后2小時的算術平均價。交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進行調(diào)整。
| 關閉本頁 打印本頁 |