各會員單位：
2009年元旦假日臨近，根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》有關規(guī)定，對元旦休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度作如下調整：
一、自2008年12月30日收盤結算時起，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至9%；2009年1月5日，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴大至6%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
二、如果2009年1月5日出現停板，而緊隨其后的交易日連續(xù)出現停板，則有關期貨合約停板當日結算時起的交易保證金比例仍為9%，次日的漲跌幅度限制仍為6%；如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
如果出現連續(xù)三個交易日同方向停板，則按《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
三、如果2009年1月5日起未出現停板，未發(fā)生停板的當日收盤結算時起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調整為如下：
銅、鋁、鋅期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；
黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%。
請各會員單位注意做好風險防范工作，提醒投資者及時調整持倉結構，并根據投資者的持倉及風險大小適當提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，以防范國際市場相關品種期貨價格發(fā)生較大波動帶來的不利影響。請廣大投資者謹慎運作，理性投資。
特此通知。
二○○八年十二月二十四日
抄報：中國證監(jiān)會辦公廳，期貨部。
上海期貨交易所 2008年12月24日印發(fā)
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